UPRO/TMF Risk Parity 策略简介(股票和长债对冲+杠杆)

话说这种策略如果被人大规模使用,我感觉会失效。

其实还好,毕竟股票大盘和长期国债这俩都算是交易量最大的东西之一了,市场容量非常非常大…

Ray Dalio 前員工開的基金 ARIS 有個 RPAR ETF
不用自己去 build portfolio 不過他沒有槓桿

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考虑过leveraged etf的损耗问题吗?

回测的图中损耗的效果已经在里面了

对于长期单边上涨,波动小的标的,letf不仅没有损耗,还会outperform。美股就是这样的一种标的。

自己开margin开杠杆可以控制杠杆重设频率,可以赚dividend。但是下跌时如果不卖的话杠杆率会越跌越高,不停卖的话和letf也就没有区别了。

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@physixfan 为啥不考虑用TQQQ?

我只对大盘有充足的信仰 可以坚定地持有哪怕打三战我都可以不卖出;纳指太偏重科技股了我怕哪天我开始不相信它…

是个好策略…但是现在这个时间点还是有点虚呀,股债黄金三者都是史高,感觉中短期内一场巨变是迟早的…

TMF 52 high $58,现在大概46吧

做好对冲,再次熔断股债双杀可能性不大

这种策略,如果在境外操作,还会有很大税务压力么?

市面上好像做一键rebalance的券商不多,支持外国人开户的更少

境外身份证开户税务压力几乎没有,但是支持一键rebalance的应该都不允许非RA注册

就俩东西rebalance的话手动做也不麻烦其实

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我是在盈透IB开的户,所以只要自己操作就好了吧。

其实就是rebalance那块没看懂,不过账户都会有portfolio比例,只要保持比例就好了吧。

嗯账户不显示比例都没事 自己计算一下各个持仓占总资金的比例 偏离了就重新恢复到那个比例 差多少就卖/买多少即可

投了几千试了下 两周大概涨了5%
那个python程序还挺好用 还可以自己随便选其他来算
有两个小问题请教下
发现很快算两次 每次算出来的比例为什么会有略微的不同?
算出来的annual return也是按照过去20天的return算出来的吗

作为一个非码农,想问一下能不能录一期视频解释一下怎么用源代码来算risk parity 比例:joy::joy:

这篇文章好有用!辛苦楼主了!

这个program从yahoo finance拉数据做计算的,里面有个timestamp一直在变,所以交易日内前后两次会不一样