什么工具可以统计所有投资账户的TWR回报率?

年末了想看一下自己的所有投资组合的回报率,包括401k, Roth IRA,公司发股票的账号,自己的多个投资账号等等。可是并没有发现一个工具可以【精确】的做到这件事情。我之前用的是Personal Capital,可是发现Holding里面的You Index的算法跟我的实际回报率并不是一回事,唯一比较精确的是Balance能看到我一年NW增加了多少,不过无法分清哪些是公司vest的股票,哪些是自己投资赚到的钱。

看了物理粉这篇文章 https://www.physixfan.com/twr-vs-mwr/ 发现Schwab上确实可以看到单独账户的回报率,不知道大家都是怎么track自己的投资回报的?

同问…

我看网上有人用excel,但是感觉如果你有很多期权操作比如sell covered puts/calls工作量实在太大了。。。

就算没有期权,手动处理也太累了:joy:

如果是计算今年的投资回报率的话只需要年初值,年末值和年中新增的资本投入值就能算出来了吧,不需要考虑中间如何交易。用excel应该不难才对。

你可以看看我写的这篇文章 在有资金流入的情况下正确计算投资回报率不是特别trivial的一件事:

哦哦,我的意思就是搞MWR,毕竟仓位小的时候对自己投资能力的反应不充分,心态上差别很大。大仓位才能体现真实实力。

是啊 但是MWR的计算并不是非常trivial的 手动计算会挺累:joy: 至少得导入所有交易处理一下

不用导入交易吧,投资账户的现金仓位也是投资组合仓位的一部分。不是你买了10%仓位股票涨了200%,剩下90%都是现金在观望就能说你回报率是200%。所以只要考虑资金流入流出投资账户就行了。

不导入交易就得导入每天的余额数据+资金流入流出记录 这也是挺大一个工程了:joy:

你仔细看看MWR的计算,只要知道期初资金,期中现金流入和期末资金就可以了。根本不需要中间余额数据。

每次有资金流入流出的日子都需要知道那天的余额吧 这样才能计算。当然如果一个人资金流入流出次数很少那还挺轻松的 但如果每个月都有好几笔丢进股市的钱 还挺烦的… 而且有的券商做的不好 导出交易数据很方便 导出每日余额我还没找到地方…

不用知道资金流入流出日子的余额啊。。你自己推导一遍看看,不然你回去看看你自己写的帖子也行。

嗯… 你说的对!看来我之前只是抄了一遍公式没自己真的算过例子还是没有理解到位:joy:
确实是MWR的计算只需要年初余额、年末余额,以及所有资金流入流出数据即可。

券商不是有这个功能,fidelity的summary就可以看出来了,只要你把所有的钱放在那里就行
我的显示的是
Investment Rate of Return (1-Year)
+39.69%

As of Date 11/30/2020
感觉没那么好,懒的算了

券商自己的提供的功能都没法关联其他券商:joy:
像401k,IRA,taxable accounts可能用的是不同的券商,这个就很麻烦了…

话说投资圈子一般都是说IRR的,很少看到有人用MWR这个说法。。。
以及算IRR的话,只有中间资金流入的数额,不知道是哪一天的话是算不出来IRR的吧?

物理粉我还有个问题:为什么你在那个文章里说MWR是不可以跟sp500直接比较的?

我问这个的原因是因为在Schwab里如果看自己的mwr,其实他也会给你一个sp500的mwr,比如说今年YTD sp500的MWR是22.87%,TWR是17.72%。

如果我拿我自己的MWR和sp500的MWR比较,会有什么问题吗?

对得知道是哪一天 这个所有券商的activities都会写还算挺方便找到的

也没啥问题 自己看看就行 只是对其他人参考意义不大 尤其不适合基金经理使用 毕竟基金经理不能自己控制资金的流入流出