一个股票交易套利差的想法

最近突然有了个想法,如果一个公司在两个有时差的交易所上市,那是否可以用利用这个情况来交易实现几乎0风险套利?

譬如最简单的,如果某股某日在时间早的交易所暴涨了,那就在同日在时间晚的交易所大量买入。

我随便找了一个满足这个条件的公司拉了一下去年的历史数据看了一下,大概是可以符合我的猜想的。

有没有大V们来指导一下这个想法适合实际?是不是好像有点太天真了?

晚的交易所不是应该一开盘就涨吗,根本没有低价买入的机会啊

我能想到的第一个应该是汇丰吧,汇丰是多地上市的;如果能做这种无风险套利的话,应该已经有不少人做过了

他盘前拉一个,很快啊

有盘前盘后交易
还有个词叫跳空高开

无风险套利很难,你的速度干不过那些机器的。

没法套利的 一开盘就涨到位了

觉得这种明显的套利机会的excess return早就被各大HFT公司交易到没什么了,个人做大概率只能喝汤,甚至可能被这些公司reverse selection。这个策略要实现的话楼主可能要verify一下这个问题:

  1. 如果两个交易所的开盘时间有overlap,那么涨幅从一个传递到另一个的delay时间有多短?
  2. 如果没有overlap,晚的交易所开盘时应该是按照opening auction交易,这个价格是否还有利润空间?liquidity如何?

你需要明白股票的交易价格是怎么来的……

1赞

同意,在晚的交易所你得有卖盘卖低价才行啊。