用spy和spx期权对冲 把ST Gain转换成LT Gain避税有问题么

用spy和spx期权对冲 把ST Gain转换成LT Gain避税有问题么

怎么转换?

spx 期权的gain是1256 contract,其中60%属于long term

那么同时开相反的spy和spx期权,让spy期权亏损,spx盈利

问题是,你怎么能保证是SPY亏损,SPX盈利呢?也可能反过来啊

做短期深度otc期权,>95%概率

怎么保证95%开对方向?如果能保证95%开对方向,那干嘛还对冲啊,这不就是95%的胜率?

95%的胜率还不够? 卖spx 200 put,买spy 200 put,赌sp500不会到2000点,一个星期内,没问题吧。。。

这有流动性支持吗?盈利不全交spead了么

流动性挺好的啊,spy和spx期权几乎是流动性最好的了

这样难道不是wash sale吗

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2个不同标的怎么会是wash sale?

“substantially identical” 就可以算是wash sale,尽管ticker不同

连spy,voo,ivv都不算wash sale,spx和spy,2个不同交易所,不同公司推出,不同结构化的产品就算了?

wash sale定义非常模糊的

有说法是算的。税法在这个问题上没有明确定义。IRS目前来看是不抓。

其实想了一下wash sale也没事,因为在spy上的loss暂时不能抵扣 但是成本会加到后续的spy上,所以loss用于是short term,在spx上的gain是long term就够了

感觉这是一个公开的loophole了,其实spy,voo算相关性直接就是1.00,大家都心知肚明。我看到有媒体还去问IRS了,IRS表示无可奉告。

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推荐一个算ETF相关性的网站:https://www.etfscreen.com/correlation.php

我觉得真没啥可担心的。SPY和VOO你要说算wash sale还可以理解。SPX完全不一样啊,european style & cash settled

卖出股指期货就好了 MES了解一下

我觉得如果这是大家都在搞的合法操作,比如backdoor roth这种类型的,就没问题。不然被IRS audit一次就被搞死了。