Risk Parity 和 Rebalance Portfolio 的小工具

前段时间看到没姐介绍,自己可以开个人的HSA账户,便把我目前的employee HSA转到fidelity 开了个户。 交易策略就选用物理粉介绍的Adapter Risk Parity

然而,第一次买完之后发现,fidelity实在是不如M1 方便,不能一键rebalance。于是放置了一个多月,直到前两天才爬起来写了代码来算rebalance。代码放在了google colab上,顺带hide code,做成了比较直观的形式,方便广大不会python的朋友。这样没有绿卡不能申请M1的朋友也可以方便的自己rebalance了。

点这里直达 colab notebook

代码参考了 Zebing LinInverse volatility , 顺带重写了部分,改成了我喜欢的python格式 :crazy_face:

如果你发现有bug或者有想要的新功能,欢迎反馈或二次开发。
码代码不易,请点个赞再走吧。(话说啥时候能变白金啊。)

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考虑一下Blended fund和退休账户呗

我之前写过一个 taxable 和ira 一起rebalance, 但是taxable 只买不卖.

也是fork 最开始Zebing Line

具体一下呗 有啥需求?

Rebalance这个确实是个需求,我fork的时候也写过,输入当前position,自动round到目标整数share

很多人401k里只有target funds, 包含stock, bond, international stock, international bond. Rebalance的时候希望尽可能接近target asset allocation.

Tax-advantaged account比较适合放high dividend的bond, taxable尽量放dividend很少的stock fund, 所以rebalance的时候不能分开rebalance.